Questões Concurso TRT - 17ª Região (ES)

Considere as variáveis aleatórias X₁ e X₂ com matriz de covariância        Em uma análise de componentes principais, as proporções de explicação dos componentes Y₁ e Y₂ são dadas por

Uma variável aleatória X possui média 0 e matriz de covariância         Seja Y = X₁ + X₂. O valor da variância de Y é

Um médico atende seus pacientes segundo um processo de Poisson com taxa de 5 pacientes por hora. Considere que o tempo de consulta segue uma distribuição exponencial com média 1/6 de hora e com disciplina de atendimento FIFO. O número mínimo de lugares necessários na sala de espera para que a probabilidade do paciente chegar e ficar em pé seja inferior a 10% é dado por
Dados: Log₁₀ 3 = 0,48 log₁₀ 5 = 0,70 log₁₀ 6 = 0,78

Um processo de Wiener W_t (movimento browniano padrão) satisfaz as seguintes propriedades:
? W₀ = 0 com probabilidade 1. ? Para t > 0, W_t tem distribuição normal com média 0 e variância t. ? Para s, t > 0, W_t+s ? W_s tem a mesma distribuição de W_t . ? Se 0 ? q ? r ? s < t, então W_t ? W_s e W_r ? W_q são variáveis aleatórias independentes. ? A função t ? W_t é contínua com probabilidade 1.
Considerando as propriedades apresentadas, a média e a variância de W_s + W_t são, respectivamente,

Considere uma partícula que faz um passeio aleatório simples, simétrico e com barreiras pelas posições {0, 1, 2, ..., 100}. Se a partícula estiver na posição 0, ela se moverá para a posição 1 no próximo passo. Se a partícula estiver na posição 100, ela se moverá para a posição 99 no próximo passo. Para as posições restantes, a partícula se move para a esquerda ou direita com igual probabilidade.
Se a partícula inicia o passeio na posição 0, a quantidade de passos necessários, em média, para ela retornar à posição 0 é