Questões de Finanças do ano 2002

#Questão 476874 - Finanças, Geral, ESAF, 2002, INSS, Auditor Fiscal da Previdência Social AFPS

Uma carteira é formada por dois investimentos, A e B, com pesos iguais a 75% e 25%, respectivamente. Sabe-se que os retornos esperados de A e B são estimados em 15% e 18%, e os respectivos desvios-padrão dos retornos são estimados em 25% e 30%, também respectivamente. Sabendose que o coeficiente de correlação entre os retornos de A e B é igual a 0,50, então o risco da carteira, medido pelo desvio-padrão de seu retorno, está estimado em:

A)

26,25%

B)

15,77%

C)

27,50%

D)

23,42%

E)

52,94%

#Questão 476876 - Finanças, Geral, ESAF, 2002, INSS, Auditor Fiscal da Previdência Social AFPS

No caso de encontrar alternativas de investimento com retornos esperados iguais, supõe-se que a escolha a ser feita por um investidor com aversão a risco consistirá em optar pela alternativa que apresente:

A)

risco igual a zero.

B)

variância mínima.

C)

desvio-padrão menor que o retorno esperado.

D)

probabilidade nula de retornos negativos.

E)

retornos positivos mais prováveis do que retornos negativos.

#Questão 476878 - Finanças, Geral, ESAF, 2002, INSS, Auditor Fiscal da Previdência Social AFPS

Um analista de valores mobiliários examinou as demonstrações financeiras e outros dados a respeito das empresas X, Y e Z e chegou aos seguintes resultados para as ações dessas empresas:

Sabendo-se que a taxa de juros livre de risco é igual a 8% ao ano e que o prêmio por risco de mercado cotado atualmente é de 8% ao ano, recomenda- se que:

A)

somente Y deve ser comprada

B)

X, Y e Z devem ser compradas.

C)

nenhuma das ações deve ser comprada.

D)

X e Z devem ser compradas.

E)

Y e Z devem ser compradas.

#Questão 476880 - Finanças, Geral, ESAF, 2002, INSS, Auditor Fiscal da Previdência Social AFPS

Para que seja válida a equação da linha de mercado de títulos, no modelo de formação de preços de ativos (CAPM), exerce papel crucial a hipótese de que os investidores:

A)

fazem as mesmas estimativas de retornos esperados e variâncias de retornos das alternativas disponíveis.

B)

podem tanto captar quanto aplicar fundos à taxa livre de risco.

C)

se comportam como se não fossem capazes de afetar os preços de mercado com suas compras ou vendas de títulos.

D)

selecionam carteiras de acordo com o critério média-variância.

E)

não pagam imposto de renda sobre ganhos obtidos com a compra e venda de títulos.

#Questão 476882 - Finanças, Geral, ESAF, 2002, INSS, Auditor Fiscal da Previdência Social AFPS

Sendo válida a hipótese de que o mercado de ações é eficiente, então podemos concluir que:

A)

os preços das ações variam aleatoriamente porque os investidores são irracionais.

B)

os investimentos em ações podem ser escolhidos por sorteio.

C)

todas as ações negociadas possuem o mesmo retorno esperado.

D)

no longo prazo, os preços das ações não possuem tendência de crescimento.

E)

não há relação entre a quantidade vendida de uma ação e a variação do preço dessa ação.

Questões de Finanças do ano 2002

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