Questões de Finanças

#Questão 476464 - Finanças, Geral, ESAF, 2002, BACEN, Analista (Prova 2

Uma carteira de ações é formada pelos seguintes ativos:

Também se sabe que o coeficiente de correlação entre os retornos das duas ações é igual a 0,40. Como a carteira é formada por uma posição comprada na ação A e uma posição vendida na ação B, nas proporções de -30% e 130%, respectivamente, então o par de valores inteiros mais próximos do retorno esperado e do risco total da carteira é formado, nessa ordem, por:

A)

25% e 18%

B)

23% e 18%

C)

28% e 16%

D)

25% e 12%

E)

20% e 15%

#Questão 476466 - Finanças, Geral, ESAF, 2002, BACEN, Analista (Prova 2

Segundo o capital asset pricing model (CAPM), um ativo com beta negativo:

A)

terá necessariamente risco sistemático maior que o da carteira teórica de mercado.

B)

terá necessariamente risco total menor que o da carteira teórica de mercado.

C)

deverá oferecer retorno esperado inferior ao do ativo livre de risco.

D)

deverá oferecer retorno esperado negativo.

E)

deverá oferecer retorno esperado igual ao do ativo livre de risco.

#Questão 476468 - Finanças, Geral, ESAF, 2002, BACEN, Analista (Prova 2

Uma empresa acaba de encerrar seu exercício fiscal, no qual obteve um lucro líquido por ação igual a R$4,00, e distribuiu 40% desse lucro aos seus acionistas. No futuro, os analistas da empresa acreditam que ela sempre poderá contar com oportunidades de investimento nas quais seja capaz de obter uma taxa de retorno de 15% sobre o capital próprio aplicado. Os analistas também acham que, em função do risco das atividades da empresa, a taxa de desconto apropriada é igual a 25% ao ano. Dado que a empresa pretende utilizar a mesma política de dividendos no futuro, então o valor intrínseco da ação, na opinião desses analistas, deve ser:

A)

R$22,10

B)

R$ 9,80

C)

R$15,40

D)

R$12,15

E)

R$10,90

#Questão 476470 - Finanças, Geral, ESAF, 2002, BACEN, Analista (Prova 2

Nas cinco afirmações feitas a seguir, aponte a única que é incompatível com a hipótese de mercado eficiente.

A)

Os preços dos títulos variam de maneira previsível.

B)

As previsões feitas pelos analistas de investimento estão sempre erradas.

C)

Em média, alguns investidores obtêm retorno superior ao obtido por outros investidores.

D)

O comportamento dos preços é totalmente aleatório.

E)

O comportamento dos investidores é completamente racional.

#Questão 476472 - Finanças, Geral, ESAF, 2002, BACEN, Analista (Prova 2

Segundo a teoria da segmentação de mercado, a relação esperada entre as taxas de juros de curto prazo e as taxas de juros de longo prazo, na estrutura a termo de taxas de juros:

A)

as taxas de longo prazo são superiores às taxas de curto prazo somente quando a inflação esperada é crescente.

B)

as taxas de longo prazo são iguais às taxas de curto prazo capitalizadas pelo número necessário de períodos.

C)

as taxas de longo prazo são superiores às taxas de curto prazo.

D)

não há relação alguma entre taxas de curto prazo e taxas de longo prazo.

E)

as taxas de longo prazo são superiores às taxas de curto prazo quando o mercado é formado por investidores com aversão a risco.

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