Questões de Estatística da CESPE / CEBRASPE

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O amostrador de Gibbs, um algoritmo sequencial de Monte Carlo, permite simular a distribuição a priori do parâmetro θ, desde que a forma funcional da sua função de densidade, ƒ(θ), seja conhecida.

O método HPD (high probability density) é um algoritmo que proporciona um intervalo de confiança clássico (frequentista) para o parâmetro θ.

A respeito dessa situação, julgue os itens subsequentes.

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