Questões sobre Séries Temporais

Com relação às cadeias de Markov em tempo discreto, julgue os itens seguintes.

Considere uma cadeia de Markov com 3 estados, na qual o estado 3 é absorvente e a transição do estado 1 para o estado 2 tem probabilidade igual a 1. Nesse processo, é correto afirmar que a probabilidade de transição do estado 1 para o estado 3, em k passos, é igual à probabilidade de transição do estado 2 para o estado 3, em k – 1 passos.

Em relação à fila M/M/1, julgue os itens subsecutivos.

Considere o modelo de séries temporais dado por Z_t = 0,6 Z_t−1 + a_t onde a_t é o ruído branco de média zero e variância 4. Nessas condições, a variância de Z_t é

As autocorrelações corr(x₄, x₁), corr(x₅, _x2) e corr(x₆, x₃) são todas nulas.

A série y não é estacionária.