Questões sobre Séries Temporais

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Listagem de Questões sobre Séries Temporais

#Questão 460981 - Estatística, Séries Temporais, FCC, 2007, TRF 2ª, Analista Judiciário

Se uma série temporal tem como processo gerador um modelo estacionário, qual dos modelos abaixo serviria para gerar a série, considerando que, em todos os modelos, et é o ruído branco de média zero e variância 1?

#Questão 460983 - Estatística, Séries Temporais, FCC, 2007, TRF 2ª, Analista Judiciário

Seja B o operador translação para o passado (isto é B Zt = Zt−1). Sejam θ, Θ, e φ números reais maiores do que zero e menores do que um e at um processo de ruído branco. Então um modelo do tipo SARIMA (0, 1, 1) × (0, 0, 1)12 é dado por:

#Questão 461009 - Estatística, Séries Temporais, CESPE / CEBRASPE, 2007, Banco da Amazônia S.A. - AM, Técnico Científico

Considere um processo estocástico estacionário definido por em que é uma observação no instante t e é um ruído branco com média zero e variância 5. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem. segue um processo ARIMA(0,0,1).

#Questão 461011 - Estatística, Séries Temporais, CESPE / CEBRASPE, 2007, Banco da Amazônia S.A. - AM, Técnico Científico

Considere um processo estocástico estacionário definido por em que é uma observação no instante t e é um ruído branco com média zero e variância 5. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem. A variância do processo é inferior a 6.

#Questão 461013 - Estatística, Séries Temporais, CESPE / CEBRASPE, 2007, Banco da Amazônia S.A. - AM, Técnico Científico

Considere um processo estocástico estacionário definido por em que é uma observação no instante t e é um ruído branco com média zero e variância 5. Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem. A autocorrelação entre e é nula.

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