Questões sobre Séries Temporais

A série histórica da quantidade mensal de autorizações de procedimentos de alta complexidade em oncologia, em determinado município, no período de novembro de 1998 a fevereiro de 2003, foi descrita por dois pesquisadores por meio de um modelo ARIMA(3,1,0). Considerando que Z _t representa a quantidade de autorizações de procedimentos de alta complexidade em oncologia nesse município no mês _t, e que o modelo ARIMA(3,1,0) apresentado foi aquele que produz o menor AIC (Akaike's information criterion), julgue os itens subseqüentes.

Considere que os dois primeiros coeficientes autoregressivos do modelo ajustado sejam nulos e que o terceiro seja positivo. Nessa situação, a série histórica é sazonal.

A série histórica da quantidade mensal de autorizações de procedimentos de alta complexidade em oncologia, em determinado município, no período de novembro de 1998 a fevereiro de 2003, foi descrita por dois pesquisadores por meio de um modelo ARIMA(3,1,0). Considerando que Z _t representa a quantidade de autorizações de procedimentos de alta complexidade em oncologia nesse município no mês _t, e que o modelo ARIMA(3,1,0) apresentado foi aquele que produz o menor AIC (Akaike's information criterion), julgue os itens subseqüentes.

A autocorrelação parcial entre Z _t - Z _t-1 e (Z _{t + k} - Z _{t + k-1} será nula se |k| < 4.

Considerando as informações acima, julgue os próximos itens.

A autocovariância entre X_t e X_t-1 é igual a

Suponha que uma série temporal sofra uma intervenção. Na sua manifestação essa intervenção pode ser de dois tipos:

Para responder às questões de números 59 e 60, considere o enunciado a seguir.

O modelo ARIMA(0,0,1) é dado por X_t = θ₀ + a_t − θa_t−1 , onde t a é o ruído branco de média zero e variância σ2 , e θ₀ é uma constante.

Pode-se afirmar corretamente que