Questões sobre Séries Temporais

Considerando que uma série temporal {Z _t}, em que  t = 1, ..., n, e Z_t representa o número de processos judiciais julgados por um tribunal no mês t, segue um processo SARIMA(0, 0, 0) × (0, 0, 1)₁₂ com uma constante, julgue os itens subsequentes.

A autocorrelação parcial entre Z_t+3 e Z_t+6 é igual a zero.

O seguinte modelo foi ajustado a uma série temporal de produção de certo produto:

O modelo ajustado

Seja {X_t, t ∈ Z} um processo estocástico onde as variáveis X_t são não correlacionadas, isto é, Cov {X_t, Xs} = 0, t ≠ s e Z é o conjunto dos números inteiros. O processo X_t é um

Um gráfico de controle de um processo produtivo indica que o processo está sob controle se o conjunto de pontos do gráfico

Considere o modelo autorregressivo de ordem dois AR(2) dado por:

Z_t = φ₁Z_t−₁ + φ2Z_t−2 + a_t

Onde t a é o ruído branco de média zero e variância 2a σ^_a2 . Se Z_t é estacionário, então o valor da função de autocorrelação no lag 1 é