Questões sobre Séries Temporais

Considere um banco no qual o tempo de atendimento é de 2 minutos, com 4 caixas de atendimento ao cliente e onde os clientes chegam a uma taxa de 2 clientes a cada minuto. Assinale a alternativa que apresenta a taxa de utilização (t_u) desse sistema e a interpretação correta dessa taxa.

Considere a função de autocorrelação parcial amostral de uma série temporal com 90 observações, com limites de 5% de siginificância, conforme o resultado abaixo.

Supondo-se que a função de autocorrelação amostral apresente comportamento infinito e decrescente e comparando com comportamento teórico das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial dos processos ARMA(p,q), a estrutura que melhor se ajusta aos dados é

Considerando que uma série temporal {Z _t}, em que  t = 1, ..., n, e Z_t representa o número de processos judiciais julgados por um tribunal no mês t, segue um processo SARIMA(0, 0, 0) × (0, 0, 1)₁₂ com uma constante, julgue os itens subsequentes.

A série temporal {Z _t}, t = 1, ..., n, é estacionária.

Considerando que uma série temporal {Z _t}, em que  t = 1, ..., n, e Z_t representa o número de processos judiciais julgados por um tribunal no mês t, segue um processo SARIMA(0, 0, 0) × (0, 0, 1)₁₂ com uma constante, julgue os itens subsequentes.

O modelo SARIMA(0, 0, 0) × (0, 0, 1)₁₂ com uma constante  tem a forma (1 - D ¹²)Z_t = (1 - D)(1- D¹² )a_t , em que D  é o operador de atraso, e são os coeficientes da parte de médias móveis do modelo e a_t representa o ruído branco.

Considerando que uma série temporal {Z _t}, em que  t = 1, ..., n, e Z_t representa o número de processos judiciais julgados por um tribunal no mês t, segue um processo SARIMA(0, 0, 0) × (0, 0, 1)₁₂ com uma constante, julgue os itens subsequentes.

A autocorrelação entre Z_t e Z_{t +h} , em que 1  h  11, é igual a zero.