Listagem de Questões sobre Geral
O coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa usada para comparar riscos de ativos com diferentes retornos esperados. A tabela as seguir dá os retornos esperados e os desvios padrões dos retornos para cinco ativos:
O ativo de menor risco, pelo critério do coeficiente de variação, é o:
A;
B;
C;
D;
E;
Dado um conjunto de pontos (x1 , y1), (x2 , y2),...,(xn , yn), observações de duas variáveis aleatórias contínuas X e Y, a regressão linear de Y em X é obtida ajustando-se uma reta y* = a* + b*x ao conjunto de pontos. Se y*i é o valor obtido na reta ajustada correspondente à observação xi, i = 1, 2,..,n, a reta de regressão será aquela tal que os coeficientes a* e b* são calculados de modo a:
maximizar, em relação a a e b,
minimizar, em relação a a e b,
maximizar
O coeficiente de correlação entre as séries de retornos de duas ações deve ser calculado
Julgue os itens seguintes.
Um órgão de fiscalização e licenciamento ambiental licenciou, nos dois primeiros meses de atuação, 44 projetos. Se a média aritmética mensal de licenciamento nos 3 meses iniciais de atuação foi igual a 17 projetos, então o número de projetos licenciados no último mês foi igual a 11.
O enunciado seguinte diz respeito às questões 71, 72, 73 e 74.
Suponha os erros normais. Se o intervalo de confiança calculado para β inclui o zero pode-se concluir que:
O erro médio quadrático da regressão é nulo.
O coeficiente de determinação é nulo.
Não existe um efeito causal de X em Y mas pode haver um efeito causal de Y em X.
Y não sofre influência linear de X.
A função de regressão passa pela origem.
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