Questões sobre Distribuição Normal

#Questão 455148 - Estatística, Distribuição Normal, FCC, 2007, TRF 2ª, Analista Judiciário

#Questão 455156 - Estatística, Distribuição Normal, NCE, 2007, Prefeitura de Santana - AP, Estatística

#Questão 455162 - Estatística, Distribuição Normal, CESPE / CEBRASPE, 2007, Polícia Civil - PA, Policial Civil / Perito

#Questão 455144 - Estatística, Distribuição Normal, FCC, 2007, TRF 2ª, Analista Judiciário

As informações a seguir referem-se às questões de números 41 e 42.

Considere o modelo de regressão linear com k variáveis independentes e com intercepto

onde y e ε são vetores aleatórios bi-dimensionais X é a matriz de planejamento 2 por (k + 1) β é o vetor de parâmetros (k + 1) dimensional.

Se ε tem distribuição normal bivariada, com vetor de médias zero e matriz de covariância 2 σ2 I , onde I2 é a matriz identidade de ordem 2, então o estimador de mínimos quadrados de β tem distribuição normal n-variada com matriz de covariância e n dados, respectivamente, por

A)

B)

C)

D)

E)

#Questão 455146 - Estatística, Distribuição Normal, FCC, 2007, TRF 2ª, Analista Judiciário

As informações a seguir referem-se às questões de números 41 e 42.

Considere o modelo de regressão linear com k variáveis independentes e com intercepto

onde y e ε são vetores aleatórios bi-dimensionais X é a matriz de planejamento 2 por (k + 1) β é o vetor de parâmetros (k + 1) dimensional.

Se ε tem distribuição normal bivariada, com vetor de médias zero e matriz de covariância σ2 V , onde V é uma matriz positiva definida de ordem 2, o estimador de mínimos quadrados generalizados de β é dado por

A) (X′ V X)−1 X′ V y

B) X−1(X′ V X)−1 X′ y

C) (X′ V−1 X)−1X′ V−1y

D) (X′ X)−1 X′ V y

E) (X′ V X)X′ V y

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