Questões de Estatística do ano 2022

Suponha que o preço de um determinado ativo no tempo t é dado pela seguinte fórmula p_t = p₀ exp(? t + ? ?t Z) , onde exp é a função exponencial, ? e ? são constantes e Z tem a distribuição normal padrão (com média 0 e variância 1).
Para valores p₀=100, ?=0,1, ?=0,5, e denotando a função de distribuição acumulada da normal padrão por , a probabilidade de p_t > 50 para t=1 corresponde a:

Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue o próximo item. 

Se os dados utilizados para o cálculo do VAR seguem uma distribuição normal, então será evidenciada a propriedade matemática de subaditividade. 

Deseja-se estudar os erros cometidos no preenchimento de formulários. Dado o elevado número de formulários a ser verificado, que ultrapassa 200.000, definiu-se que seria calculado um tamanho da amostra mínima para estimar tais erros. Objetivou-se ter uma precisão de 0,03 e 95% de nível de confiança.
Sabendo-se que essa proporção de erros não é superior a 30%, determinou-se uma amostra de 
Utilize: Z = 2,00 para um nível de confiança de 95%.

Com base nessas informações, com respeito à reta ajustada pelo método dos mínimos quadrados ordinários, julgue o item subsequente.


A soma de quadrados dos resíduos é igual ou inferior a 76. 

Considerando as informações anteriores, julgue o item que se segue.

O coeficiente de variação foi igual a 2.