Com base no modelo de formação de preços de ativos (CAPM

#Questão 997769 - Economia, Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), FCM, 2022, FAMES, Técnico de Nível Superior - Administração/Administração Pública/Gestão Pública

Com base no modelo de formação de preços de ativos (CAPM), que relaciona o risco não diversificável ao retorno para qualquer ativo, assinale a alternativa correta.

A) Determinado ativo apresenta coeficiente beta, ?, de 1,50. No momento, a taxa de retorno livre de risco, RF, é de 8% e o retorno da carteira de ativos do mercado, rm, é de 10%. O retorno exigido do ativo deve ser 11%.

B) Determinado ativo apresenta coeficiente beta, ?, de 1,50. No momento, a taxa de retorno livre de risco, RF, é de 8% e o retorno da carteira de ativos do mercado, rm, é de 10%. Se o retorno da carteira de mercado aumentar em 10%, o retorno requerido de mercado deve aumentar em 12%.

C) Determinado ativo apresenta coeficiente beta, ?, de 0,8. No momento, a taxa de retorno livre de risco, RF, é de 5% e o retorno da carteira de ativos do mercado, rm, é de 8%. O investimento neste ativo traz expectativa de retorno de 6,8%; logo, é um investimento cujo retorno compensa o risco.

D) O risco diversificável é a parte do risco atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e também é chamado de risco sistemático.

E) O coeficiente beta, ?, é uma medida relativa do risco diversificável, isto é, o risco não sistemático. É um indicador do grau de variação do retorno de um ativo em resposta a uma variação no retorno do ativo livre de risco.

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