Sob a hipótese de erros esféricos, a matrix de covariânc

#Questão 997694 - Economia, , FEPESE, 2022, CINCATARINA, Analista Técnico IV - Economista

Sob a hipótese de erros esféricos, a matrix de covariância de erros:

A) É uma matriz quadrada, idempotente e simétrica, cuja primeira linha identifica a variância de cada erro.

B) É uma matriz identidade que, portanto, assume que a variância do erro é igual a 1 para qualquer observação.

C) Identifica, fora da diagonal principal, valores da covariância do erro i com o erro j (com i diferente de j), os quais assumem valores não nulos.

D) É uma matriz diagonal com ?2 constante na diagonal principal.

E) Identifica ao longo da diagonal principal valores da variância do erro, os quais assumem valores iguais a zero.

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