Considere um processo autorregressivo estacionário Zt = 20

#Questão 921768 - Estatística, Conhecimentos de estatística, IBFC, 2023, Prefeitura de Cuiabá - MT, Estatístico

Considere um processo autorregressivo estacionário Zt = 20 + 0,5 Zt-1 + at, onde at é ruído branco com variância ?2 = 3. Assinale a alternativa que apresenta quais são, respectivamente, a média e a variância de Zt.

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