O Value at Risk (VAR), na mensuração do risco de mercado,

#Questão 916152 - Economia, Setor Financeiro, FGV, 2023, Banestes, Analista Econômico Financeiro - Gestão Financeira

O Value at Risk (VAR), na mensuração do risco de mercado, não considera

A) a pior perda esperada ao longo de determinado intervalo de tempo.

B) a marcação da posição a mercado, ou seja, o valor da carteira hoje.

C) a variabilidade dos fatores de risco.

D) o longo prazo (anos), uma carteira dinâmica e reversão à média significativa.

E) o nível de confiança estatística.

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