Um modelo de formação de preço de ativos (capital asset p...

#Questão 867441 - Economia, Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), CESPE / CEBRASPE, 2021, TC-DF, Auditor de Controle Externo - Objetiva

Um modelo de formação de preço de ativos (capital asset pricing model — CAPM), com dois ativos A e B, apresenta os seguintes coeficientes betas: βA = 1,5 e βB = 1,0. A taxa de retorno do portfólio de mercado é de 8% e a taxa livre de risco é igual a 4%.

A partir dessas informações, julgue o item que se segue.
Se o investidor possui em carteira 75% de ativo A e 25% de ativo B, o retorno esperado mínimo para esse portfólio é superior a 10%.

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