Os chamados testes de estresse (stress tests), na análise da exposição a risco de mercado de carteiras sujeitas a variações de valor por causa de oscilações de taxas de juros e taxas de câmbio, caracterizam- se por:
levar cuidadosamente em conta as correlações históricas entre retornos dos vários tipos de ativos contidos na carteira.
ignorar a possibilidade de ocorrência de eventos semelhantes aos observados no passado, mas considerar cenários futuros, levando em conta as correlações que os componentes de cada cenário apresentaram no passado.
simular cenários futuros, ignorando as correlações históricas entre os componentes dos cenários.
considerar somente a ocorrência de valores extremos, jamais observados, para as variações de taxas de câmbio e taxas de juros.
usar as correlações entre os piores eventos observados no passado, em termos de variação de taxas de câmbio e taxas de juros.
Navegue em mais questões
{TITLE}
{CONTENT}