Para o processo ARIMA(1,d,1), onde o coeficiente autoregressivo e o coeficiente de médias moveis, é correto afirmar:
A função de autocorrelação parcial só é diferente de zero no lag 1.
A função de autocorrelação só é diferente de zero nos lags 1 e 2.
Se d = 1, o processo é estacionário.
A região de admissibilidade é dada por | φ | < 1 e | θ | < 1.
A função de autocorrelação é dominada por senóides amortecidas.
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