Seja {Xt, t ∈ Z} um processo estocástico onde as variáveis Xt são não correlacionadas, isto é, Cov {Xt, Xs} = 0, t ≠ s e Z é o conjunto dos números inteiros. O processo Xt é um
passeio aleatório discreto.
movimento browniano.
ruído branco discreto.
processo de Markov.
processo puramente aleatório.
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