As informações a seguir referem-se às questões de números...

#Questão 455146 - Estatística, Distribuição Normal, FCC, 2007, TRF 2ª, Analista Judiciário

As informações a seguir referem-se às questões de números 41 e 42.

Considere o modelo de regressão linear com k variáveis independentes e com intercepto

onde y e ε são vetores aleatórios bi-dimensionais X é a matriz de planejamento 2 por (k + 1) β é o vetor de parâmetros (k + 1) dimensional.

Se ε tem distribuição normal bivariada, com vetor de médias zero e matriz de covariância σ2 V , onde V é uma matriz positiva definida de ordem 2, o estimador de mínimos quadrados generalizados de β é dado por

A) (X′ V X)−1 X′ V y

B) X−1(X′ V X)−1 X′ y

C) (X′ V−1 X)−1X′ V−1y

D) (X′ X)−1 X′ V y

E) (X′ V X)X′ V y

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