No modelo de precificação de ativos CAPM,
quanto maior o Beta do Título, menor o seu retorno esperado.
a diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco é normalmente negativa.
a inclinação da linha de mercado de títulos, medindo- se o coeficiente Beta na linha horizontal, é o inverso da diferença entre o retorno esperado do mercado e da taxa de juros livre de risco.
o Beta do título é calculado pela razão entre a covariância entre os retornos esperados do título e os retornos de mercado e a variância do mercado.
o beta médio da carteira de mercado é igual a zero.
Navegue em mais questões
{TITLE}
{CONTENT}