Considere o seguinte modelo de séries temporais: Yt = aXt

#Questão 1014930 - Estatística, , FGV, 2022, Senado Federal, Consultor Legislativo - Orçamento e Análise Econômica

Considere o seguinte modelo de séries temporais:
Y_t = aX_t + e_t ,
em que e_t segue distribuição Normal N(0,? ² ), com 0 < ?² < ? e t=1,...,T. Além disso, et é independente ao longo de t. Se a = 1, então conclui-se que

A) Y_t não é um processo integrado de ordem 1.

B) ?Y_t é estacionário de segunda ordem.

C) a variância de Y_t não depende de t.

D) o estimador de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) de a é não viesado.

E) trata-se de um passeio aleatório com memória finita.

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