Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, em que ?t caract

Seja um modelo auto-regressivo de ordem 1, em que ?_t caracteriza o processo conhecido como ruído branco:

y_t = ?y_t-1 + ?_t, com ? > 0

Sabendo-se que ? = 1-2k / k-2 , sendo k um número real, e que a série y_t é estacionária, tem-se que