#Questão 1013196 - Estatística, Estatística descritiva (análise exploratória de dados), FGV, 2022, TJ-DFT, Analista Judiciário - Estatística

Sejam os modelos ARIMA(2,0,0) a seguir.

I: zt = 0,4zt-1 + 0,8zt-2 + ?t
II: zt = 0,8zt-1 - 0,4zt-2 + ?t
III: zt = - 0,4zt-1 + 0,8zt-2 + ?t

Sendo (?1, ?2, ..., ?t ) variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, iid, com média zero e variância constante, ou seja, os  ?t' s, formam uma sequência de ruídos brancos.
A condição de estacionariedade é satisfeita somente no(s) modelo(s):

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