No contexto de Séries Temporais são impostas restrições

#Questão 1013180 - Estatística, Conhecimentos de estatística, FGV, 2022, TJ-DFT, Analista Judiciário - Estatística

No contexto de Séries Temporais são impostas restrições de estacionariedade e invertibilidade para os modelos ARIMA(p, d, q).
Considerando a notação na forma de operador retardo Imagem associada para resolução da questão

Imagem associada para resolução da questão

sendo

o modelo, na forma de equação de diferenças, que está de acordo com as restrições é:

A) Z_t = 0,5Z_t_-1+ ?_t;

B) Z_t = 0,5Z_t_-1 - 1,3?_t-₁- 0,4?_t-₂ + ?_t;

C) Z_t = 1,5Z_t_-1 + 0,6_t_-2 + ?_t;

D) Z_t = 1,5Z_t_-1 + ?_t;

E) Z_t = 0,5Z_t_-1 - 1,3?_t-₁ + ?_t.

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