Atenção: Utilize as informações abaixo para responder

#Questão 1012309 - Estatística, Modelos lineares, FCC, 2022, TRT - 23ª REGIÃO (MT), Analista Judiciário - Área Apoio - Estatística

Atenção: Utilize as informações abaixo para responder à questão.

Considere uma amostra aleatória de n pares de valores de duas variáveis, Xi e Yi, com i = 1,2, ..., n e admitindo-se que Y é função linear de X, pode-se estabelecer uma regressão linear simples da forma Yi = ?0 + ?1Xi + ei, onde ?0 e ?1 são parâmetros desconhecidos, X é a variável independente e Y é a variável dependente. O erro ei é uma série de valores independentes e identicamente distribuídos com ei ? N(0,?2).

No modelo de regressão linear simples

A) as estimativas de ?₀ e ?₁ obtidas pelo método dos mínimos quadrados são não tendenciosas e de variância mínima sem necessidade de que os erros tenham variância constante (homoscedasticidade).

B) a estimativa de máxima verossimilhança para a variância do erro, ?², é viesada.

C) a média dos valores observados de Y é diferente da média dos valores estimados de Y.

D) a soma dos produtos dos erros pelos respectivos valores estimados de Imagem associada para resolução da questão

, é diferente de zero.

E) as estimativas de ?₀ e ?₁ obtidas pelo método dos mínimos quadrados são idênticas às obtidas pelo método de máxima verossimilhança nos casos em que a distribuição dos erros não é normal.

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