Considere o modelo autorregressivo de primeira ordem AR(1),

#Questão 1012296 - Estatística, Modelos lineares, FCC, 2022, TRT - 23ª REGIÃO (MT), Analista Judiciário - Área Apoio - Estatística

Considere o modelo autorregressivo de primeira ordem AR(1), Zt = 2 + 0,6Zt ?1 + at , com at ? N(0, ?2). A previsão n passos à frente para a variável Z convergirá para

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