Considere os dois modelos ARMA(1,1) a seguir: Modelo 1: Z

#Questão 1012295 - Estatística, Modelos lineares, FCC, 2022, TRT - 23ª REGIÃO (MT), Analista Judiciário - Área Apoio - Estatística

Considere os dois modelos ARMA(1,1) a seguir:

Modelo 1: Z_t = 0,8Z_{t ? 1} + a_t ? 0,3a_{t ? 1}
Modelo 2: Z_t= 1,5Z_{t ? 1}+ a_t ? 0,6_{at ? 1}onde a_t ? N(0, ?²)

Quanto à estacionariedade e invertibilidade,

A) os dois modelos são não estacionários.

B) o modelo 2 é invertível e estacionário.

C) o modelo 1 é invertível e o modelo 2 é estacionário.

D) o modelo 1 é invertível e estacionário.

E) os dois modelos são estacionários.

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