Considere um modelo de regressão múltipla usual Y = Xb +

#Questão 1011933 - Estatística, Modelos lineares, FGV, 2022, TCE-TO, Auditor de Controle Externo

Considere um modelo de regressão múltipla usual Y = Xb + e, baseado em n observações y, b é um vetor de k parâmetros, e é um vetor de k componentes aleatórios e X é uma matriz de observações de dimensões n por (k + 1). Se X^Tdenota a transposta de X, então o estimador de mínimos quadrados de b é igual a:

A) (XX^T ) ^-1X ^TY

B) (X^TX)^-1XY

C) X ^TY (X^TX)^-1

D) X ^TX(X ^TY) ^-1

E) (X^TX)^-1X ^TY

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