Com base no modelo de precificação de ativos financeiros,

#Questão 1000014 - Economia, Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), FEPESE, 2022, CASAN, Economista

Com base no modelo de precificação de ativos financeiros, da sigla em inglês CAPM, o retorno esperado de um determinado ativo aumenta quando:

A) para betas positivos, o valor de beta aumenta.

B) cai a taxa de juros livre de risco e o valor do beta da ação é positivo e menor do que a unidade.

C) cai o retorno esperado do mercado (no caso brasileiro, o Ibovespa).

D) cai o prêmio de risco de mercado.

E) aumenta a taxa de juros livre de risco e o valor do beta da ação é positivo e maior do que a unidade.

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